앞으로 은행들은 상환 능력이나 만기에 관계없이 과도하게 외화를 차입하지 못하게 되는 등 외화유동성 규제가 대폭 강화된다.
진동수 금융위원장은 25일 기자 간담회에서 "국제 금융위기와 같은 외부 충격이 있을 때 외화 사정이 악화하지 않도록 금융회사의 외환 건전성를 높이고 감독을 강화할 계획"이라고 밝혔다.
금융위는 이를 위해 10월 중에 외환제도 개선 방안을 확정하고 내년부터 시행할 계획이다.
현재 검토 중인 대책에 따르면 은행들의 자기자본 대비 외화자산 또는 외화부채의 비율을 일정 수준으로 제한하는 `레버리지 비율' 규제가 도입된다.
과도한 외화 차입을 통한 대출 등 자산 확대 경쟁을 막고 국제 금융시장이 불안해질 때 상환 부담도 덜도록 하겠다는 것이다.
또 은행감독규정상 중장기 외화대출금 대비 중장기 외화차입금의 비율이 현행 80%에서 올해 110%, 내년 120%로 높아진다. 중장기의 기준도 만기 1년 이상에서 1년 초과로 강화된다.
예컨대 은행이 중장기 외화대출을 100억달러 했을 때 이 재원을 지금은 80억달러만 중장기로 조달하면 되지만 앞으로는 110억~120억달러를 끌어와야 한다는 것으로, 종전처럼 단기 차입금으로 중장기 대출을 해주는 것이 어려워진다.
다만 은행 입장에서 비용이 많이 든다는 지적을 받는 7일갭 비율 규제는 완화하는 방안이 검토된다. 7일갭 비율은 잔존만기 7일 이내 외화자산에서 7일 이내 외화부채를 뺀 수치를 외화총자산으로 나눈 것으로, 현재 0% 이상을 유지하도록 규정돼 있다.
이와 함께 `외화유동성 리스크(위험) 관리 기준이 신설된다. 이에 따라 은행들은 위기 상황 때 일어날 수 있는 자본유출 규모를 추정하고 이에 대한 비상자금조달 계획을 세워야 한다.
키코(KIKO)와 같은 파생상품을 이용해 과도하게 환 헤지(환율 변동 위험의 회피)를 하거나 투기적 거래를 하는 것을 억제하기 위해 `외화파생상품거래 리스크 관리기준'도 만들어진다.
금융위는 이를 통해 은행들이 파생상품의 위험도, 기업의 신용도 등을 고려해 거래 한도를 두도록 하고 기업의 파생상품 거래 정보를 통합 관리할 계획이다.
해외펀드 투자 설명서와 금융투자협회 공시를 통해 펀드 상품의 환 헤지 비용과 이를 제외한 투자수익률이 투자자에게 공개된다. 모펀드 밑에 있는 자펀드들의 환 헤지 비율을 달리하는 상품도 도입된다.
이는 해외펀드에 대한 국내 자산운용사의 높은 환 헤지 비율이 은행권 단기외채 차입의 주요 요인으로 작용한다는 판단에 따른 것이다.
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